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Silvia MUZZIOLI
Professore Ordinario
Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
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Insegnamento: Matematica per l'economia e la finanza
Economia e finanza (Offerta formativa 2022)
Obiettivi formativi
Il programma dell’insegnamento è stato sviluppato ipotizzando attività didattica in presenza. Potrebbe essere adattato in caso di variazioni collegate alla situazione pandemica.
Il corso si propone di estendere i contenuti di analisi matematica e di matematica finanziaria appresi nel corso del I anno per permettere allo studente la comprensione di alcuni modelli economici e finanziari. In particolare si approfondirà lo studio delle funzioni di più variabili, con riferimento al calcolo differenziale, all’ottimizzazione libera e a quella vincolata da uguaglianze.
Nella parte di matematica finanziaria verranno riprese le nozioni di base della matematica finanziaria tradizionale per affrontare problemi di valutazione e scelta in ambito economico, finanziario ed aziendale. In particolare si approfondirà lo studio delle operazioni finanziarie composte, ammortamenti, criteri di scelta tra investimenti certi e valutazione di titoli obbligazionari.
Prerequisiti
nozioni di base apprese nel corso di matematica e matematica finanziaria.
Programma del corso
Blocco 1. 2 CFU 16 ore
Funzioni di più variabili
Calcolo differenziale in più variabili
Forme Quadratiche
Blocco 2 .1 CFU 8 ore
Ottimizzazione libera
Ottimizzazione vincolata
Blocco 3. 2 CFU 12 ore
Regimi di capitalizzazione e attualizzazione (richiami)
Rendite e costituzione di un capitale
Indici temporali di un flusso di pagamenti
Ammortamenti
Problemi di valutazione
Blocco 4 1 CFU 8 ore
Titoli obbligazionari
Misura e gestione rischio di tasso
Metodi didattici
Ogni lezione prevede una parte teorica accompagnata dalla risoluzione di esercizi, ed esempi tratti dal web.
Sarà garantita l’erogazione a distanza.
Le lezioni vengono videoregistrate e rese disponibili su teams
Testi di riferimento
per la parte di analisi matematica:
-Simon C. P., Blume, L.E. (2002) Matematica 2 per l’Economia e le Scienze Sociali, Università Bocconi Editore, Milano. (SB)
per la parte di matematica finanziaria:
- Stefani S., Torriero A., Zambruno G. (2011), Elementi di matematica finanziaria e cenni di programmazione lineare, IV Edizione, Giappichelli Editore, Torino (STZ)
Eserciziari:
- Angoli A., Colli Franzone Bonzanini A., De Dionigi L., Matematica finanziaria e attuariale, Esercizi svolti, Giappichelli, Torino 2006.
-Bolamperti G., Ceccarossi G., Elementi di Matematica Finanziaria e cenni di programmazione lineare, Esercizi, Giappichelli Editore, Torino
Verifica dell'apprendimento
Modalità di esame: l’esame si svolge in forma scritta e orale, ambedue obbligatori. La prova scritta consiste di due parti, una di matematica Finanziaria e una di Matematica generale.
Si è ammessi alla prova orale se il punteggio ottenuto nella prova scritta è maggiore o uguale a 16. La prova orale consiste di due domande una sulla parte di matematica finanziaria, una sulla parte di matematica generale.
Maggiori informazioni si trovano nello spazio web a cura del docente:
http://morespace.unimore.it/silviamuzzioli/mate-clef
I risultati dei questionari di valutazione del corso sono disponibili al seguente link:
http://saf.unimore.it/dev/infodocentiesse3/adf.asp?AA=2013&ADID=18581&CDSID=10288&DOCID=2503
Risultati attesi
Conoscere e comprendere l'ottimizzazione libera e vincolata di funzioni a più variabili. Conoscere e comprendere le operazioni finanziare composte, l'ammortamento di un debito, i criteri di scelta tra investimenti ed i titoli obbligazionari.
Saper rappresentare e risolvere problemi economici di ottimizzazione libera e vincolata. Saper utilizzare in problemi reali le funzioni di valutazione finanziarie, i criteri di scelta tra investimenti ed i modelli di valutazione di titoli obbligazionari.