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Mario FORNI
Professore Ordinario
Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
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Insegnamento: Econometria delle serie temporali
Analisi dei dati per l'economia e il management (Offerta formativa 2024)
Obiettivi formativi
Il corso intende fornire nozioni teoriche e strumenti di analisi delle serie temporali utili per le applicazioni empiriche macroeconomiche, e in particolare per lo studio delle fluttuazioni cicliche e delle politiche macroeconomiche. Il corso si focalizza sugli aspetti teorico-statistici; le applicazioni economiche sono limitate ad alcuni esempi illustrativi.
Prerequisiti
È richiesto un corso di matematica di livello intermedio che includa nozioni di algebra
matriciale e nozioni elementari sugli spazi vettoriali, nonché un corso di base di statistica che includa elementi di inferenza statistica e la teoria statistica della regressione. Molto utile, anche se non strettamente necessaria, è una conoscenza di base delle equazioni alle differenze finite.
Programma del corso
1,5 CFU (12 ore)
Processi stocastici stazionari: definizioni e concetti di base. Proiezioni ortogonali. Teoria della previsione. Teoria della rappresentazione.
Lezioni: 10 ore. Esercitazioni: 2 ore.
1,5 CFU (12 ore)
Modelli ARMA univariati. Filtri lineari. Equazioni stocastiche alle differenze (Processi AR).
Processi MA. Autocovarianze. Specificazione e stima dei modelli ARMA.
Lezioni: 10 ore. Esercitazioni: 2 ore
0,5 CFU (4 ore)
Processi non stazionari. Processi TS e DS. Modelli ARIMA. Test di stazionarietà. Modelli a componenti non osservabili.
Lezioni: 4 ore.
1 CFU (8 ore)
Analisi multivariata. Processi ARMA vettoriali. Funzione di cross-covarianza.
Rappresentazione. Granger causazione. Previsione. Specificazione e stima.
Lezioni: 7 ore. Esercitazioni: 1 ora.
1,5 CFU (12 ore)
VAR strutturali: generalità, identificazione, funzioni di risposta all’impulso, scomposizione della varianza. Cointegrazione e rappresentazione a trend comuni.
Lezioni: 8 ore. Esercitazioni: 4 ore.
Metodi didattici
Lezioni frontali di teoria. Soluzione di esercizi alla lavagna. Applicazioni al computer, in laboratorio di calcolo, con l'uso del software MATLAB. Progetto costituito da una applicazione empirica su temi macroeconomici da svolgere a casa, in piccoli gruppi, con presentazione individuale in aula.
Testi di riferimento
Hamilton, J.D. (1994) Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press. cap 2, cap 3, esclusi 3.6 e 3A, parr. 4.1, 4.2, 4.8, 4A parr. 10.1, 10.2, parr. 17.1, 17.2, 17.4 (solo summary), par. 19.1.
Sargent, T. (1987) Macroeconomic Theory. New York: Academic Press.
Dispensa a cura del docente.
Verifica dell'apprendimento
Una parte della verifica avviene tramite un piccolo progetto, costituito da un lavoro empirico su un tema macroeconomico da svolgere a casa in piccoli gruppi con il software MATLAB. Il lavoro è oggetto di una presentazione pubblica in aula e vale per il 35%
dell’esame. Il restante 65% è costituito da un esame scritto da svolgere individualmente. L’esame è costituito da alcune domande teoriche con risposta aperta e alcuni esercizi.
Risultati attesi
Conoscenza e capacità di comprensione.
Tramite la didattica frontale e lo studio individuale lo studente apprende gli elementi di base della teoria delle serie temporali e acquisisce la capacità di comprendere articoli scientifici di carattere empirico che fanno uso dei modelli studiati. Tramite le esercitazioni
in classe e il progetto da svolgere a casa apprende alcuni elementi di base del software applicativo MATLAB.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Tramite le esercitazioni, in aula e casa, lo studente apprende ad effettuare test di stazionarietà, a stimare un modello VAR, a commentare i risultati della stima, ad effettuare un test di Granger causazione, ad effettuare previsioni di variabili macroeconomiche.
Autonomia di giudizio
Tramite l'esercitazione a casa lo studente impara a scegliere in autonomia gli strumenti adatti ad effettuare una analisi empirica e a commentarne i risultati.
Abilità comunicative.
Tramite la relazione scritta e la presentazione in classe lo studente impara a comunicare in modo scritto e orale i risultati di un lavoro empirico.
Capacità di apprendimento.
L'insieme delle attività didattiche: lezioni, esercitazioni al computer e discussioni in aula, aiuta ad acquisire la capacità di intraprendere ulteriori studi in autonomia.